Prediction Markets / Риск портфеля
Калькулятор риска портфеля прогнозов
Введите позиции и конкретные исходы одного сценария; сравните общий расход и концентрацию.
Ваши данные
Расчёты по введённым данным. Проверяйте текущие комиссии, ликвидность и правила определения исхода.
Как пользоваться калькулятором: Риск портфеля
Введите позиции и конкретные исходы одного сценария; сравните общий расход и концентрацию.
Пример расчёта: Две позиции по 100 контрактов по $0,40 и $0,70 требуют $110 до комиссий.
Важное ограничение
Зависимые исходы могут исключать одновременный выигрыш. Корреляции модель автоматически не определяет.
Расчёты по введённым данным. Проверяйте текущие комиссии, ликвидность и правила определения исхода.
Сценарий — это не распределение вероятностей
Выбранные результаты показывают только одну возможную комбинацию исходов. Зависимости между событиями автоматически не известны.
Это сценарный анализ экспозиции, а не модель ковариации. Он помогает увидеть концентрацию и капитал под риском, после чего зависимости между позициями нужно проверить вручную.
Перед объединением позиций рассчитайте прибыль по каждому контракту при одинаковом учёте затрат.
Небольшие позиции не означают диверсификацию
Несколько контрактов на одно событие могут создавать общий риск, даже если каждый по отдельности выглядит небольшим.
Связанные расчёты
FAQ
Могут ли все позиции проиграть одновременно?
Да, если события допускают такой набор результатов. Отдельные вероятности не описывают зависимости между событиями.
Можно ли складывать максимальную прибыль всех сделок?
Математически сложить можно, но такой сценарий не всегда возможен: события могут исключать друг друга.
Что показывает концентрация портфеля?
Долю крупнейшей позиции в общей сумме вложений, а не полную оценку риска с учётом корреляций.
Важное ограничение
Зависимые исходы могут исключать одновременный выигрыш. Корреляции модель автоматически не определяет.
Kalshi portfolio and positions · Polymarket positions and settlement