БЕСПЛАТНО / БЕЗ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ
Критерий Келли: размер ставки от банка
Келли зависит от качества вашей оценки вероятности и не создаёт преимущество сам по себе.
Перейти к объяснениюПОЯСНЕНИЕ РАСЧЁТА
Критерий Келли: размер ставки от банка
Келли зависит от качества вашей оценки вероятности и не создаёт преимущество сам по себе.
Размер ставки по Келли зависит от вероятности и цены. Сначала проверьте коэффициенты в Коэффициенты ставок: конвертер и вероятность.
Калькулятор критерия Келли показывает математический размер доли банка при заданных вами вероятности и коэффициенте. Он не оценивает вероятность события за вас.
При коэффициенте 2,00 и вероятности 55% полный Kelly = (0,55×2 − 1)/(2 − 1) = 10% банка. Если ваша реальная вероятность не 55%, оптимальный размер меняется.
Главный риск — ошибка в собственной вероятности. Kelly не создаёт edge и может рекомендовать слишком большую ставку при переоценённом преимуществе.
Калькуляторы
Рассчитайте full, half и fractional Kelly по своей вероятности и коэффициенту.
Как использовать результат
Пример: Нет. Это образовательная модель с виртуальными значениями, без ставок на реальные деньги.
Связанные инструменты
- Коэффициенты ставок: конвертер и вероятность
Переводите десятичные, американские и дробные коэффициенты и считайте имплицитную вероятность и выплату.
- Vig: маржа, overround и честные вероятности
Рассчитайте overround и пропорциональные вероятности без маржи по полному рынку.
- Арбитраж: распределение ставок и ROI
Проверьте сумму обратных коэффициентов и распределите банк для равной теоретической выплаты.
Как использовать
Калькулятор критерия Келли показывает математический размер доли банка при заданных вами вероятности и коэффициенте. Он не оценивает вероятность события за вас.
- Введите десятичные коэффициенты и собственную вероятность выигрыша.
- Выберите полный Kelly или более консервативную долю, например половинный Kelly.
- Ограничьте результат верхним лимитом, если хотите сравнить чувствительность размера ставки.
Как читать результат
При коэффициенте 2,00 и вероятности 55% полный Kelly = (0,55×2 − 1)/(2 − 1) = 10% банка. Если ваша реальная вероятность не 55%, оптимальный размер меняется.
Ограничения
Главный риск — ошибка в собственной вероятности. Kelly не создаёт edge и может рекомендовать слишком большую ставку при переоценённом преимуществе.
Перед тем как опираться на результат
- Как считается результат
Формулы, допущения, округление и ограничения расчётов описаны в методике.
- Проверьте актуальные данные
Используйте текущие коэффициенты, RTP, комиссии, условия бонуса и другие значения, которые показывает оператор или рынок.
Критерий Келли: размер ставки при заданном edge
Kelly связывает вашу вероятность p и десятичные коэффициенты d с долей банка, но не оценивает p самостоятельно.
Full Kelly fraction = max(0,(p×d−1)/(d−1)).
Пример при odds 2,00
При p=55% полный Kelly = 10% банка. При p=52% — 4%. Небольшое изменение вашей оценки сильно влияет на размер.
| Ваша вероятность | Full Kelly при 2,00 |
|---|---|
| 50% | 0% |
| 52% | 4% |
| 55% | 10% |
| 60% | 20% |
Fractional Kelly снижает размер, а не исправляет плохую вероятность
Половинный Kelly уменьшает calculated stake вдвое, но если p завышена, edge всё равно может отсутствовать.
Kelly не гарантирует плавный рост банка
Даже при корректном edge возможны длинные drawdowns из-за variance.
Вопросы и ответы
Что делать, если Kelly отрицательный?
При данной вероятности и цене модель не видит положительного математического преимущества, поэтому математическая доля ставки равна нулю.
Половинный Kelly всегда безопаснее?
Он снижает размер и волатильность относительно полный Kelly, но не устраняет риск проигрыша и ошибки оценки вероятности.
Когда нужен инструмент «Критерий Келли: размер ставки от банка»?
Калькулятор критерия Келли показывает математический размер доли банка при заданных вами вероятности и коэффициенте. Он не оценивает вероятность события за вас.
Как читать результат «Критерий Келли: размер ставки от банка»?
При коэффициенте 2,00 и вероятности 55% полный Kelly = (0,55×2 − 1)/(2 − 1) = 10% банка. Если ваша реальная вероятность не 55%, оптимальный размер меняется.
Чего «Критерий Келли: размер ставки от банка» не может показать?
Главный риск — ошибка в собственной вероятности. Kelly не создаёт edge и может рекомендовать слишком большую ставку при переоценённом преимуществе.